深證上〔2022〕923號

各市場參與人：

經中國證監會批準，深圳證券交易所（以下簡稱本所）決定於2022年9月19日上市交易中證500ETF期權合約品種（以下簡稱中證500ETF期權）。現將有關事項通知如下：

一、中證500ETF期權的合約標的為“嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金”，合約標的證券代碼為“159922”，基金管理人為嘉實基金管理有限公司。

二、本所自2022年9月19日起按照不同合約類型、到期月份及行權價格，挂牌相應的中證500ETF期權合約（基本條款詳見附件）。首批挂牌的期權合約到期月份為2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月。

三、中證500ETF期權合約漲跌停價格的計算公式為：

合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅

認購期權最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10%｝

認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

認沽期權最大漲幅=max｛行權價格×0.5%，min[（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%｝

認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

四、本所以A股證券賬戶為單位，對交易者進行持倉限額管理。期權經營機構對客戶已核定的本所單個期權合約品種的權利倉持倉限額、總持倉限額和單日買入開倉限額，可以適用於中證500ETF期權，但不得超過本所規定的持倉限額標準。

五、請各期權經營機構及其他市場參與人認真做好中證500ETF期權上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業務規則，有效控制風險，確保産品平穩推出和安全運行。

特此通知

附件：中證500ETF期權合約基本條款

深圳證券交易所

2022年9月16日