深證上〔2019〕808號

各市場參與人：

為加強對通過計算機程序實現自動下單或者快速下單的股票期權交易（以下簡稱程序化交易）的管理，防范程序化交易可能引發的風險，維護股票期權交易秩序，根據《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》，深圳證券交易所（以下簡稱本所）現就股票期權程序化交易的有關事項通知如下：

一、期權經營機構應當建立程序化交易接入管理制度，明確客戶進行程序化交易的相關要求和管理機制，對客戶進行程序化交易實行嚴格的接入和認證管理。

二、期權經營機構應當根據程序化交易管理制度，對客戶使用自有、第三方提供或者期權經營機構提供的交易軟件或者接口進行程序化交易的申請，進行審核、測試及認證，對符合條件的客戶開通程序化交易權限，並與客戶簽署程序化交易業務協議，明確各自的權利、義務。

客戶未提出程序化交易申請或者未通過認證的，期權經營機構不得為其開通程序化交易權限。

三、客戶使用自有、第三方或者期權經營機構提供的交易軟件或者接口進行程序化交易的，應當事先向期權經營機構提出申請，經期權經營機構開通程序化交易權限後，方可進行程序化交易。

客戶未開通程序化交易權限即自行開展程序化交易的，期權經營機構發現後應當及時予以制止，並向本所報告。

四、期權經營機構應當為已開通程序化交易權限的客戶設置專門的接入櫃檯系統的委托通道，並和未開通程序化交易權限的客戶接入櫃檯系統的委托通道實行隔離管理。

五、期權經營機構應當嚴格落實程序化交易的報備要求，出現以下情形之一的，期權經營機構應當提前5個交易日向本所進行報備，填報《股票期權業務程序化交易報備表》，本所根據情況可要求補充投資者盡職調查報告、系統測試報告、業務部門審批意見、合規部門或風控部門審批意見、業務協議等材料：

（一）期權經營機構自行進行程序交易的；

（二）客戶申請使用自有、第三方或者期權經營機構提供的交易軟件或者接口進行程序化交易，期權經營機構經審核、認證後擬為其開通程序交易權限的；

（三）本所規定的其他情形。

六、已報備的程序化交易賬戶發生以下信息變更時，期權經營機構應當提前2個交易日向本所進行信息變更報備：

（一）賬戶資金來源發生變更；

（二）賬戶實際控制人發生變更；

（三）賬戶主要交易員信息發生變更；

（四）交易系統或下單系統服務器所在城市發生變更；

（五）程序交易軟件信息發生重大變更；

（六）其他重大信息變更。

七、期權經營機構報備的程序化交易應當基於真實交易需求，材料應當真實、準確、完整。

八、本所對期權經營機構提交的報備材料進行核查，發現信息不全或存有疑義的，將在收到報備材料的5個交易日內向期權經營機構進行反饋，要求補充材料或進行相關解釋。期權經營機構在5個交易日內未收到本所反饋的，報備賬戶可于報送之日起5個交易日後進行股票期權程序化交易。

九、期權經營機構應當加強對程序化交易的運行監控，並針對客戶程序化交易可能發生的異常情況，建立預防、發現與處置機制，自覺維護期權交易的正常秩序。

客戶進行程序化交易出現或者可能出現異常的，期權經營機構應當按照與客戶的約定，及時採取應急處置措施，包括但不限于限制客戶交易權限、為客戶提供緊急撤單服務等。

十、投資者可以通過期權經營機構向本所申請撤銷程序化交易賬戶報備，撤銷報備後的賬戶在再次報備前不得進行程序化交易。

十一、期權經營機構、客戶違反本通知規定的，本所可以根據相關業務規則的規定，對其採取相應監管措施或者紀律處分。

本通知自發布之日起施行。

特此通知

深圳證券交易所

2019年12月7日